揭秘光大保德信量化核心：策略、收益、风险分析

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揭秘光大保德信量化核心：策略、收益、风险分析

随着科技的发展，量化投资成为了投资领域中的一大趋势。光大保德信作为国内知名的基金公司，早在2011年就开始了量化投资业务。在过去的几年中，光大保德信量化投资业务取得了不错的成绩，备受市场关注。

那么，光大保德信量化投资的核心是什么？本文将从策略、收益、风险三个方面进行分析。

一、策略

光大保德信量化投资采用多因子模型策略，即基于多个因子选股。在股票选择方面，光大保德信采用了一些经典的因子，如市盈率、市净率、股息率等，同时也加入了一些新兴的因子，如技术指标、资金流向等。

但是，单纯的因子选股并不能保证收益，因为市场的变化是无法预测的。因此，光大保德信还引入了动态风控模型，根据市场的变化及时调整持仓。

二、收益

光大保德信量化投资的收益表现比较稳定，尤其是在跌市中表现更为优异。以光大保德信量化先锋混合为例，该基金在2018年的大跌中依然保持了不错的收益，全年收益率达到了23.24%。

这一收益表现主要得益于光大保德信对市场的深入研究和对多因子模型的精细运用。同时，动态风控模型也为基金的收益提供了一定的保障。

三、风险

量化投资虽然有着优秀的收益表现，但是风险也不可忽视。光大保德信针对风险问题，采用了严格的风险控制措施。首先，在股票选择方面，光大保德信尽可能选择市值较大、流动性较好的股票，以减少股票风险；其次，动态风控模型也能及时控制投资组合的风险；最后，光大保德信还设有止损机制，当投资组合中某一股票出现较大的亏损时，将及时进行止损操作，避免亏损继续扩大。

总体而言，光大保德信量化投资的策略、收益、风险控制都相对较为稳健。但是，投资者在选择量化基金时也需要注意，不同的量化基金策略、风险控制等方面存在较大差异，需要进行仔细比较和选择。